Gabriele Fiorentini

Ayuda

Gabriele Fiorentini

Instituciones Università degli Studi di Firenze Universitat d'Alacant / Universidad de Alicante Páginas web https://local.disia.unifi.it/fiorentini/ Identificadores de autor Scopus Periodo de publicación recogido 1995 - 2024

Dialnet Métricas: 46 Citas

(Índice H: 4)

Artículos de revistas (7)
Documentos de trabajo/Prepublicaciones (44)
Libros (1)
Tesis dirigidas (1)

Artículos de revistas
- PML versus minimum X2: the comeback
  Dante Amengual, Gabriele Fiorentini, Enrique Sentana Iváñez
  SERIEs : Journal of the Spanish Economic Association, ISSN 1869-4195, Vol. 14, Nº. 3-4, 2023 (Ejemplar dedicado a: Special Issue in Honor of Manuel Arellano), págs. 253-300
  - Texto Completo Ejemplar
- Moment tests of independent components
  Dante Amengual, Gabriele Fiorentini, Enrique Sentana Iváñez
  SERIEs : Journal of the Spanish Economic Association, ISSN 1869-4195, Vol. 13, Nº. 1-2, 2022, págs. 429-474
  - Resumen
  - Texto completo
- Neglected serial correlation tests in UCARIMA models
  Gabriele Fiorentini, Enrique Sentana Iváñez
  SERIEs : Journal of the Spanish Economic Association, ISSN 1869-4195, Vol. 7, Nº. 1, 2016 (Ejemplar dedicado a: Special Issue in Honor of Agustín Maravall), págs. 121-178
  - Resumen
  - Texto completo
- LIKELIHOOD-BASED ESTIMATION OF LATENT GENERALIZED ARCH STRUCTURES
  Enrique Sentana Iváñez, Neil Shephard, Gabriele Fiorentini
  Econométrica: Journal of the Econometric Society, ISSN 0012-9682, Vol. 72, Nº 5, 2004, págs. 1481-1517
- Constrained Indirect Estimation
  Giorgio Calzolari, Gabriele Fiorentini, Enrique Sentana Iváñez
  Review of economic studies, ISSN 0034-6527, Vol. 71, Nº 4, 2004, págs. 945-973
- La estimación diaria de la prima de riesgo de la volatilidad
  Gonzalo Rubio Irigoyen, Gabriele Fiorentini, Angel León Valle
  Revista española de financiación y contabilidad, ISSN 0210-2412, Nº 100, 1999, págs. 89-110
  - Resumen
- El programa MATLAB y su uso en el análisis econométrico
  Regina Kaiser Remiro, Gabriele Fiorentini
  Revista de economía aplicada, ISSN 1133-455X, Vol. 4, Nº 10, 1996, págs. 213-219
Documentos de trabajo/Prepublicaciones
- Information matrix tests for multinomial logit models
  Dante Amengual, Gabriele Fiorentini, Enrique Sentana Iváñez
  Documentos de Trabajo ( CEMFI ), Nº. 6 (CEMFI Working Paper No. 2406 April 2024), 2024
  - Resumen
  - Texto Completo Ejemplar
- The information matrix test for Gaussian mixtures
  Dante Amengual, Gabriele Fiorentini, Enrique Sentana Iváñez
  Documentos de Trabajo ( CEMFI ), Nº. 1 (CEMFI Working Paper No. 2401 February 2024), 2024
  - Resumen
  - Texto completo
- Specification tests for non-Gaussian structural vector Abstract JEL Codes: C32, C52. autoregressions
  Dante Amengual, Gabriele Fiorentini, Enrique Sentana Iváñez
  Documentos de Trabajo ( CEMFI ), Nº. 12 (CEMFI Working Paper No. 2212 December 2022), 2022
  - Resumen
  - Texto completo
- PML vs minimum χ2: the comeback
  Dante Amengual, Gabriele Fiorentini, Enrique Sentana Iváñez
  Documentos de Trabajo ( CEMFI ), Nº. 10 (CEMFI Working Paper No. 2210, October 2022), 2022
  - Resumen
  - Texto completo
- GDP Solera: The Ideal Vintage Mix
  Martín Almuzara, Dante Amengual, Gabriele Fiorentini, Enrique Sentana Iváñez
  Documentos de Trabajo ( CEMFI ), Nº. 4 (CEMFI Working Paper No. 2204, April 2022), 2022
  - Resumen
  - Texto completo
- Tests for random coefficient variation in vector autoregressive models
  Dante Amengual, Gabriele Fiorentini, Enrique Sentana Iváñez
  Documentos de Trabajo ( CEMFI ), Nº. 8 (CEMFI Working Paper No. 2108, September 2021), 2021
  - Resumen
  - Texto completo
- Multivariate Hermite polynomials and information matrix tests
  Dante Amengual, Gabriele Fiorentini, Enrique Sentana Iváñez
  Documentos de Trabajo ( CEMFI ), Nº. 3 (CEMFI Working Paper No. 2103, May 2021), 2021
  - Resumen
  - Texto completo
- Moment tests of independent components
  Dante Amengual, Gabriele Fiorentini, Enrique Sentana Iváñez
  Documentos de Trabajo ( CEMFI ), Nº. 2 (CEMFI Working Paper No. 2102, February 2021), 2021
  - Resumen
  - Texto completo 1 2 3
- Aggregate Output Measurements: A Common Trend Approach
  Martín Almuzara, Gabriele Fiorentini, Enrique Sentana Iváñez
  Documentos de Trabajo ( CEMFI ), Nº. 1 (CEMFI Working Paper No. 2101, January 2021), 2021
  - Resumen
  - Texto completo
- Discrete Mixtures of Normals Pseudo Maximum Likelihood Estimators of Structural Vector Autoregressions
  Gabriele Fiorentini, Enrique Sentana Iváñez
  Documentos de Trabajo ( CEMFI ), Nº. 23 (CEMFI Working Paper No. 2023, October 2020), 2020
  - Resumen
  - Texto completo
- New Testing Approaches for Mean-Variance Predictability
  Gabriele Fiorentini, Enrique Sentana Iváñez
  Documentos de Trabajo ( CEMFI ), Nº. 14 (CEMFI Working Paper No. 1814, December 2018), 2018
  - Resumen
  - Texto completo
- The Rise and Fall of the Natural Interest Rate
  Gabriele Fiorentini, Alessandro Galesi, Gabriel Pérez-Quirós, Enrique Sentana Iváñez
  Documentos de Trabajo ( CEMFI ), Nº. 5 (CEMFI Working Paper No. 1805, July 2018), 2018
  - Resumen
  - Texto completo
- Specification tests for non-Gaussian maximum likelihood estimators
  Gabriele Fiorentini, Enrique Sentana Iváñez
  Documentos de Trabajo ( CEMFI ), Nº. 4 (CEMFI Working Paper No. 1804, May 2018), 2018
  - Resumen
  - Texto completo
- Consistent non-Gaussian pseudo maximum likelihood estimators
  Gabriele Fiorentini, Enrique Sentana Iváñez
  Documentos de Trabajo ( CEMFI ), Nº. 2 (CEMFI Working Paper No. 1802, January 2018), 2018
  - Resumen
  - Texto completo
- The rise and fall of the natural interest rate
  Gabriele Fiorentini, Alessandro Galesi, Gabriel Pérez-Quirós, Enrique Sentana Iváñez
  Documentos de trabajo - Banco de España, ISSN 0213-2710, Nº 22, 2018, págs. 1-69
  - Resumen
  - Texto completo
- A spectral EM algorithm for dynamic factor models
  Gabriele Fiorentini, Alessandro Galesi, Enrique Sentana Iváñez
  Documentos de trabajo - Banco de España, ISSN 0213-2710, Nº 19, 2016, págs. 1-62
  - Resumen
  - Texto completo
- Fast ML Estimation of Dynamic Bifactor Models: An Application to European Inflation
  Gabriele Fiorentini, Alessandro Galesi, Enrique Sentana Iváñez
  Documentos de Trabajo ( CEMFI ), Nº. 2 (CEMFI Working Paper 1502, February 2015), 2015
  - Resumen
  - Texto Completo Ejemplar
- Fast ML estimation of dynamic bifactor models: an application to European inflation
  Gabriele Fiorentini, Alessandro Galesi, Enrique Sentana Iváñez
  Documentos de trabajo - Banco de España, ISSN 0213-2710, Nº 25, 2015, págs. 1-64
  - Resumen
  - Texto completo
- A Spectral EM Algorithm for Dynamic Factor Models
  Gabriele Fiorentini, Alessandro Galesi, Enrique Sentana Iváñez
  Documentos de Trabajo ( CEMFI ), Nº. 11 (CEMFI Working Paper 1411, December 2014), 2014
  - Resumen
  - Texto Completo Ejemplar
- Neglected Serial Correlation Tests in UCARIMA Models
  Gabriele Fiorentini, Enrique Sentana Iváñez
  Documentos de Trabajo ( CEMFI ), Nº. 6 (CEMFI Working Paper 1406, October 2014), 2014
  - Resumen
  - Texto Completo Ejemplar
- Dynamic Specification Tests for Dynamic Factor Models
  Gabriele Fiorentini, Enrique Sentana Iváñez
  Documentos de Trabajo ( CEMFI ), Nº. 6 (CEMFI Working Paper 1306, June 2013), 2013
  - Resumen
  - Texto Completo Ejemplar
- Tests for Serial Dependence in Static, Non-Gaussian Factor Models
  Gabriele Fiorentini, Enrique Sentana Iváñez
  Documentos de Trabajo ( CEMFI ), Nº. 11 (CEMFI Working Paper 1211, October 2012), 2012
  - Resumen
  - Texto Completo Ejemplar
- Sequential Estimation of Shape Parameters in Multivariate Dynamic Models
  Dante Amengual, Gabriele Fiorentini, Enrique Sentana Iváñez
  Documentos de Trabajo ( CEMFI ), Nº. 1 (CEMFI Working Paper No. 1201, February 2012), 2012
  - Resumen
  - Texto Completo Ejemplar
- Dynamic specification tests for static factor models
  Gabriele Fiorentini, Enrique Sentana Iváñez
  Documentos de Trabajo ( CEMFI ), Nº. 12, 2009
  - Texto completo
- On the efficiency and consistency of likelihood estimation in multivariate conditionally heteroskedastic dynamic regression models
  Gabriele Fiorentini, Enrique Sentana Iváñez
  Documentos de Trabajo ( CEMFI ), Nº. 13, 2007
  - Texto completo
- Indirect estimation of conditionally heteroskedastic factor models
  Enrique Sentana Iváñez, Giorgio Calzolari, Gabriele Fiorentini
  Documentos de Trabajo ( CEMFI ), Nº. 9 (CEMFI Working Paper 0409, April 2004), 2004
  - Resumen
  - Texto completo
- On the validity of the jarque-bera normality test in conditionally heteroskedastic dynamic regression models
  Gabriele Fiorentini, Enrique Sentana Iváñez, Giorgio Calzolari
  Documentos de Trabajo ( CEMFI ), Nº. 6 (CEMFI Working Paper 0306, January 2003), 2003
  - Resumen
  - Texto completo
- Likelihood-based estimation of latent generalised arch structures
  Enrique Sentana Iváñez, Neil Shephard, Gabriele Fiorentini
  Working papers = Documentos de trabajo: Serie AD, Nº. 6, 2003, 42 págs.
  - Resumen
  - Texto completo
- Likelihood-based Estimation of Latent Generalised ARCH Structures
  Gabriele Fiorentini, Enrique Sentana Iváñez, Neil Shephard
  Documentos de Trabajo ( CEMFI ), Nº. 4 (Working Paper No. 0204, September 2002), 2002
  - Resumen
  - Texto completo
- The Score of Conditionally Heteroskedastic Dynamic Regression Models with Student t Innovations, and an LM Test for Multivariate Normality. Versión Revisada
  Gabriele Fiorentini, Enrique Sentana Iváñez, Giorgio Calzolari
  Documentos de Trabajo ( CEMFI ), Nº. 7 (Working Paper No. 0007, July 2000), 2000
  - Resumen
  - Texto completo
- Constrained EMM and Indirect Inference Estimation. Versión Revisada
  Giorgio Calzolari, Gabriele Fiorentini, Enrique Sentana Iváñez
  Documentos de Trabajo ( CEMFI ), Nº. 5 (Working Paper No. 0005, April 2000), 2000
  - Resumen
  - Texto completo
- The score of conditionally heteroskedastic dynamic regression models with student t innovations, an lm test for multivariate normality
  Gabriele Fiorentini, Enrique Sentana Iváñez, Giorgio Calzolari
  Working papers = Documentos de trabajo: Serie AD, Nº. 33, 2000
  - Resumen
  - Texto completo
- Constrained emm and indirect inference estimation
  Giorgio Calzolari, Gabriele Fiorentini, Enrique Sentana Iváñez
  Working papers = Documentos de trabajo: Serie AD, Nº. 26, 2000
  - Resumen
  - Texto completo
- Short-term options with stochastic volatility: estimation and empirical performance
  Gabriele Fiorentini, Angel León Valle, Gonzalo Rubio Irigoyen
  Working papers = Documentos de trabajo: Serie AD, Nº. 25, 2000
  - Resumen
  - Texto completo
- Non-admissibility and the specification of unobserved components models
  Gabriele Fiorentini, Christophe Planas
  Working papers = Documentos de trabajo: Serie AD, Nº. 10, 1998, págs. 1-44
  - Resumen
  - Texto completo
- Control variates for variance reduction in indirect inference: Interest rate models in continuous time
  Giorgio Calzolari, Gabriele Fiorentini, Francesca Di Iorio
  Working papers = Documentos de trabajo: Serie AD, Nº. 9, 1998, págs. 1-19
  - Resumen
  - Texto completo
- Identification, Estimation and Testing of Conditionally Heteroskedastic Factor Models.Versión Revisada
  Enrique Sentana Iváñez, Gabriele Fiorentini
  Documentos de Trabajo ( CEMFI ), Nº. 9 (CEMFI Working Paper No. 9709, July 1997), 1997
  - Resumen
  - Texto completo
- Identification, estimation and testing of conditionally heteroskedastic factor models
  Enrique Sentana Iváñez, Gabriele Fiorentini
  Working papers = Documentos de trabajo: Serie AD, Nº. 22, 1997, págs. 1-48
  - Resumen
  - Texto completo
- Conditional means of time series processes and time series processes for conditional means
  Gabriele Fiorentini, Enrique Sentana Iváñez
  Working papers = Documentos de trabajo: Serie AD, Nº. 17, 1997, págs. 1-48
  - Resumen
  - Texto completo
- A Tobit model with garch errors
  Giorgio Calzolari, Gabriele Fiorentini
  Working papers = Documentos de trabajo: Serie AD, Nº. 13, 1997
  - Resumen
  - Texto completo
- Conditional Means of Time Series Processes and Time Series Processes for Conditional Means
  Gabriele Fiorentini, Enrique Sentana Iváñez
  Documentos de Trabajo ( CEMFI ), Nº. 17 (CEMFI Working Paper No. 9617), 1996
- Non-Admissible Decompositions in Unobserved Components Models
  Gabriele Fiorentini, Christophe Planas
  Documentos de Trabajo ( CEMFI ), Nº. 13 (CEMFI Working Paper No. 9613), 1996
- Analytic Derivatives and the Computation of GARCH Estimates
  Gabriele Fiorentini, Giorgio Calzolari, Lorenzo Panattoni
  Documentos de Trabajo ( CEMFI ), Nº. 19 (CEMFI Working Paper No. 9519), 1995
- Unobserved Components in ARCH Models: An Application to Seasonal Adjustment
  Gabriele Fiorentini, Agustín Maravall
  Documentos de Trabajo ( CEMFI ), Nº. 9 (CEMFI Working Paper No. 9509), 1995
Libros
- Analytic derivatives and the computation of GARCH estimates
  Gabriele Fiorentini, Giorgio Calzolari, Lorenzo Panattoni
  Madrid: Centro de Estudios Monetarios y Financieros, 1995. ISBN 84-7793-424-X
Tesis dirigidas
- Forecasting asset portfolio market risk
  Trino-Manuel Ñíguez
  Tesis doctoral dirigida por Gabriele Fiorentini (dir. tes.). Universitat d'Alacant / Universidad de Alicante (2004).
  - Resumen
  - Tesis en acceso abierto en: RUA

Esta página recoge referencias bibliográficas de materiales disponibles en los fondos de las Bibliotecas que participan en Dialnet. En ningún caso se trata de una página que recoja la producción bibliográfica de un autor de manera exhaustiva. Nos gustaría que los datos aparecieran de la manera más correcta posible, de manera que si detecta algún error en la información que facilitamos, puede hacernos llegar su Sugerencia / Errata.