InstitucionesIdentificadores de autorPeriodo de publicación recogido
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Modeling asset returns under time-varying semi-nonparametric distributions
Angel León Valle, Trino-Manuel Ñíguez
Journal of banking and finance, ISSN 0378-4266, Vol. 118, Nº. 9, 2020, pág. 3
Multivariate moments expansion density: Application of the dynamic equicorrelation model.
Trino-Manuel Ñíguez, Javier Perote Peña
Journal of banking and finance, ISSN 0378-4266, Vol. 72, Nº. 11, 1, 2016, págs. 216-232
Forecasting Heavy-Tailed Densities with Positive Edgeworth and Gram-Charlier Expansions
Trino-Manuel Ñíguez, Javier Perote Peña
Oxford bulletin of economics and statistics, ISSN 0305-9049, Vol. 74, Nº. 4, 2012, págs. 600-627
Volatility and VaR forecasting in the Madrid Stock Exchange
Trino-Manuel Ñíguez
Spanish economic review, ISSN 1435-5469, Vol. 10, Nº 3, 2008, págs. 169-196
Multivariate moments expansion density: application of the dynamic equicorrelation model
Trino-Manuel Ñíguez, Javier Perote Peña
Documentos de trabajo - Banco de España, ISSN 0213-2710, Nº 2, 2016, págs. 1-47
Higher-order risk preferences, constant relative risk aversion and the optimal portfolio allocation
Trino-Manuel Ñíguez, Iván Payá Sastre, David A. Peel, Javier Perote Peña
Documentos de trabajo - Banco de España, ISSN 0213-2710, Nº 20, 2015, págs. 1-32
The snp-dcc model: a new methodology for risk management and forecasting
Esther B. del Brío González, Trino-Manuel Ñíguez, Javier Perote Peña
Notas técnicas: [continuación de Documentos de Trabajo FUNCAS], ISSN-e 1988-8767, Nº. 532, 2010
Multivariate gram-charlier densities
Esther B. del Brío González, Trino-Manuel Ñíguez, Javier Perote Peña
Notas técnicas: [continuación de Documentos de Trabajo FUNCAS], ISSN-e 1988-8767, Nº. 381, 2008
Forecasting the conditional covariance matrix of a portfolio under long-run temporal dependence
Trino-Manuel Ñíguez, Antonio Rubia Serrano
Working papers = Documentos de trabajo: Serie AD, Nº. 34, 2003, 30 págs.
Trino-Manuel Ñíguez
Working papers = Documentos de trabajo: Serie AD, Nº. 33, 2003, 35 págs.
Forecasting asset portfolio market risk
Trino-Manuel Ñíguez
Tesis doctoral dirigida por Gabriele Fiorentini (dir. tes.). Universitat d'Alacant / Universidad de Alicante (2004).
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