Sangyeol Lee

• Artículos de revistas (9)

• Artículos de revistas

  • Goodness-of-fit tests for parametric specifications of conditionally heteroscedastic models

    María Dolores Jiménez Gamero, Sangyeol Lee, Simos G. Meintanis

    Test: An Official Journal of the Spanish Society of Statistics and Operations Research, ISSN-e 1863-8260, ISSN 1133-0686, Vol. 29, Nº. 3, 2020, págs. 682-703

    • Resumen
    

  • Asymptotic normality and parameter change test for bivariate Poisson INGARCH models

    Youngmi Lee, Sangyeol Lee, Dag Tjostheim

    Test: An Official Journal of the Spanish Society of Statistics and Operations Research, ISSN-e 1863-8260, ISSN 1133-0686, Vol. 27, Nº. 1, 2018 (Ejemplar dedicado a: Special issue on goodness of fit (GOF)), págs. 52-69

    • Resumen
    

  • Quantile Regression for Location-Scale Time Series Models with Conditional Heteroscedasticity.

    Jungsik Noh, Sangyeol Lee

    Scandinavian journal of statistics: Theory and applications, ISSN 0303-6898, Vol. 43, Nº. 3, 2016, págs. 700-720

    

  • Parameter Change Test for Poisson Autoregressive Models.

    Jiwon Kang, Sangyeol Lee

    Scandinavian journal of statistics: Theory and applications, ISSN 0303-6898, Vol. 41, Nº. 4, 2014, págs. 1136-1152

    

  • The Bickel–Rosenblatt test for continuous time stochastic volatility models

    Liang-Ching Lin, Sangyeol Lee, Meihui Guo

    Test: An Official Journal of the Spanish Society of Statistics and Operations Research, ISSN-e 1863-8260, ISSN 1133-0686, Vol. 23, Nº. 1, 2014, págs. 195-218

    • Resumen
    

  • Quantile Regression Estimator for GARCH Models.

    Sangyeol Lee, Jungsik Noh

    Scandinavian journal of statistics: Theory and applications, ISSN 0303-6898, Vol. 40, Nº. 1, 2013, págs. 2-20

    

  • Inference for Box-Cox Transformed Threshold GARCH Models with Nuisance Parameters.

    Sangyeol Lee, Taewook Lee

    Scandinavian journal of statistics: Theory and applications, ISSN 0303-6898, Vol. 39, Nº. 3, 2012, págs. 568-589

    

  • Normal Mixture Quasi-maximum Likelihood Estimator for GARCH Models.

    Taewook Lee, Sangyeol Lee

    Scandinavian journal of statistics: Theory and applications, ISSN 0303-6898, Vol. 36, Nº. 1, 2009, págs. 157-170

    

  • Minimum density power divergence estimator for GARCH models

    Sangyeol Lee, Junmo Song

    Test: An Official Journal of the Spanish Society of Statistics and Operations Research, ISSN-e 1863-8260, ISSN 1133-0686, Vol. 18, Nº. 2, 2009, págs. 316-341

    • Resumen
    

Esta página recoge referencias bibliográficas de materiales disponibles en los fondos de las Bibliotecas que participan en Dialnet. En ningún caso se trata de una página que recoja la producción bibliográfica de un autor de manera exhaustiva. Nos gustaría que los datos aparecieran de la manera más correcta posible, de manera que si detecta algún error en la información que facilitamos, puede hacernos llegar su Sugerencia / Errata.