Periodo de publicación recogido
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Change point detection in high dimensional data with U-statistics
B. Cooper Boniece, Lajos Horváth, Peter M. Jacobs
Test: An Official Journal of the Spanish Society of Statistics and Operations Research, ISSN-e 1863-8260, ISSN 1133-0686, Vol. 33, Nº. 2, 2024, págs. 400-452
Comments on: Shape-based functional data analysis by Wu, Huang and Srivastava
Lajos Horváth
Test: An Official Journal of the Spanish Society of Statistics and Operations Research, ISSN-e 1863-8260, ISSN 1133-0686, Vol. 33, Nº. 1, 2024, págs. 71-72
Extensions of some classical methods in change point analysis
Lajos Horváth, Gregory Rice
Test: An Official Journal of the Spanish Society of Statistics and Operations Research, ISSN-e 1863-8260, ISSN 1133-0686, Vol. 23, Nº. 2, 2014, págs. 219-255
Testing the Equality of Covariance Operators in Functional Samples.
Stefan Fremdt, Josef G. Steinebach, Lajos Horváth, Piotr Kokoszka
Scandinavian journal of statistics: Theory and applications, ISSN 0303-6898, Vol. 40, Nº. 1, 2013, págs. 138-152
Effect of aggregation on estimators in AR(1) sequence
Lajos Horváth, Remigijus Leipus
Test: An Official Journal of the Spanish Society of Statistics and Operations Research, ISSN-e 1863-8260, ISSN 1133-0686, Vol. 18, Nº. 3, 2009, págs. 546-567
Monitoring shifts in mean: Asymptotic normality of stopping times
Alexander Aue, Lajos Horváth, Piotr Kokoszka, Josef G. Steinebach
Test: An Official Journal of the Spanish Society of Statistics and Operations Research, ISSN-e 1863-8260, ISSN 1133-0686, Vol. 17, Nº. 3, 2008, págs. 515-530
Estimation in Random Coefficient Autoregressive Models
Alexander Aue, Josef G. Steinebach, Lajos Horváth
Journal of time series analysis: A journal sponsored by the Bernoulli Society for Mathematical Statistics and Probability, ISSN 0143-9782, Nº. 1, 2006, págs. 61-76
Testing for parameter constancy in GARCH() models
István Berkes, Piotr Kokoszka, Lajos Horváth
Statistics & probability letters, ISSN 0167-7152, Vol. 70, Nº. 4, 2004, págs. 263-273
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