Jean-Francois Chassagneux
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Artículos de revistas
Weak quantitative propagation of chaos via differential calculus on the space of measures
Jean-Francois Chassagneux, Lukasz Szpruch, Alvin Tse
Annals of applied probability: an official journal of the Institute of Mathematical Statistics, ISSN 1050-5164, Vol. 32, Nº. 3, 2022, págs. 1929-1969
Numerical method for FBSDEs of McKean–Vlasov type
Jean-Francois Chassagneux, Dan Crisan, François Delarue
Annals of applied probability: an official journal of the Institute of Mathematical Statistics, ISSN 1050-5164, Vol. 29, Nº. 3, 2019, págs. 1640-1684
Numerical simulation of quadratic BSDEs.
Jean-Francois Chassagneux, Adrien Richou
Annals of applied probability: an official journal of the Institute of Mathematical Statistics, ISSN 1050-5164, Vol. 26, Nº. 1, 2016, págs. 262-304
Runge-Kutta schemes for backward stochastic differential equations.
Jean-Francois Chassagneux, Dan Crisan
Annals of applied probability: an official journal of the Institute of Mathematical Statistics, ISSN 1050-5164, Vol. 24, Nº. 2, 2014, págs. 679-720
Discrete-time approximation of multidimensional BSDEs with oblique reflections.
Jean-Francois Chassagneux, Romuald Elie, Idris Kharroubi
Annals of applied probability: an official journal of the Institute of Mathematical Statistics, ISSN 1050-5164, Vol. 22, Nº. 3, 2012, págs. 971-1007
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