InstitucionesIdentificadores de autorPeriodo de publicación recogido
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Numerical method for FBSDEs of McKean–Vlasov type
Jean-Francois Chassagneux, Dan Crisan, François Delarue
Annals of applied probability: an official journal of the Institute of Mathematical Statistics, ISSN 1050-5164, Vol. 29, Nº. 3, 2019, págs. 1640-1684
Cubature on Wiener space for McKean–Vlasov SDEs with smooth scalar interaction
Dan Crisan, Eamon McMurray
Annals of applied probability: an official journal of the Institute of Mathematical Statistics, ISSN 1050-5164, Vol. 29, Nº. 1, 2019, págs. 130-177
On the stability of sequential Monte Carlo methods in high dimensions.
Alexandros Beskos, Dan Crisan, Ajay Jasra
Annals of applied probability: an official journal of the Institute of Mathematical Statistics, ISSN 1050-5164, Vol. 24, Nº. 4, 2014, págs. 1396-1445
Second order discretization of backward SDEs and simulation with the cubature method.
Dan Crisan, Konstantinos Manolarakis
Annals of applied probability: an official journal of the Institute of Mathematical Statistics, ISSN 1050-5164, Vol. 24, Nº. 2, 2014, págs. 652-678
Runge-Kutta schemes for backward stochastic differential equations.
Jean-Francois Chassagneux, Dan Crisan
Annals of applied probability: an official journal of the Institute of Mathematical Statistics, ISSN 1050-5164, Vol. 24, Nº. 2, 2014, págs. 679-720
Dan Crisan
Annals of probability: An official journal of the Institute of Mathematical Statistics, ISSN 0091-1798, Vol. 31, Nº. 2, 2003, págs. 693-718
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