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Área de conocimientoPortal Institucional (Dialnet CRIS)Identificadores de autorPeriodo de publicación recogido
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Julio A. Afonso Rodríguez, Javier Giner Rubio, Néstor Amadeo Bruno Pérez
Estudios de economía aplicada, ISSN 1133-3197, ISSN-e 1697-5731, Vol. 22, Nº 2, 2004 (Ejemplar dedicado a: Bienes Públicos), págs. 375-376
Los índices de volatilidad en los mercados de derivados: una propuesta para el Ibex-35
Sandra Morini Marrero, Javier Giner Rubio
Análisis financiero internacional, ISSN 1131-9097, Nº. 113, 2003, págs. 21-34
Aproximación lineal del término amortizativo y de la TIR en rentas constantes
Javier Giner Rubio, Néstor Amadeo Bruno Pérez
Revista europea de dirección y economía de la empresa, ISSN 1019-6838, Vol. 12, Nº 4, 2003, págs. 37-48
Predicción de volatilidad en el mercado español: el índice de volatilidad VIX
Sandra Morini Marrero, Javier Giner Rubio
Anales de economía aplicada 2003, 2003, ISBN 84-607-7655-7
La modelización de la curva cupón-cero como input de loa modelos dinámicos consistentes
Javier Giner Rubio, Sandra Morini Marrero
Economía y finanzas 2001: libro homenaje al profesor Francisco Pérez Calatayud / coord. por Francisco Javier Calero García, Rosa María Lorenzo Alegría, Sandra Morini Marrero; Francisco Pérez Calatayud (hom.), 2001, ISBN 84-699-5164-5, págs. 351-372
Néstor Amadeo Bruno Pérez, Javier Giner Rubio, Julio A. Afonso Rodríguez
La empresa del siglo XXI: finanzas, tecnologías y sistemas de información: Actas del I Encuentro Iberoamericano de Finanzas y Sistemas de Información / coord. por Manuel José Selva Dominguez, Vol. 1, 2000, ISBN 8495388189, págs. 191-212
Modelos consistentes con la estructura temporal de tipos de interés: la importancia de una edecuada caracterización inicial
Javier Giner Rubio, Sandra Morini Marrero
La empresa del siglo XXI: finanzas, tecnologías y sistemas de información: Actas del I Encuentro Iberoamericano de Finanzas y Sistemas de Información / coord. por Manuel José Selva Dominguez, Vol. 1, 2000, ISBN 8495388189, págs. 327-338
Aproximaciones en la valoración de préstamos amortizables mediante rentas constantes: ¿un nuevo punto de vista?
Lorenzo J. Reyes Alonso, Javier Giner Rubio, Néstor Amadeo Bruno Pérez
Matemática financiera y actuarial : ponencias del V Congreso Nacional y III Hispano-Italiano, Bilbao, 26, 27 y 28 de abril de 2000, Vol. 2, 2000, ISBN 84-8373-310-2, págs. 535-546
El índice VIX para la predicción de volatilidad: un estudio internacional
Sandra Morini Marrero, Javier Giner Rubio
Documentos de Trabajo Conjuntos: Facultades de Ciencias Económicas y Empresariales, Nº. 10, 2004, 21 págs.
Operaciones financieras de amortización y constitución
Javier Giner Rubio, María Remedios López Casariego
S.l. : s.n., 2001 (Santa Cruz de Tenerife : Arte Comunicación Visual. ISBN 84-699-1777-3
Aplicación del método de Monte Carlo en la simulación numérica de respuestas impulsivas en salas: Validación y determinación del error de la técnica del trazado de rayos
Javier Giner Rubio
Tesis doctoral dirigida por Carmelo Militello Militello (dir. tes.), Armando García Rodríguez (dir. tes.). Universidad de La Laguna (1997).
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