Información General

• Editores: Universidad del País Vasco = Euskal Herriko Unibertsitatea
• Año de publicación: 2000
• País: España
• Idioma: español
• ISBN: 84-8373-310-2
• Recoge los contenidos presentados a: Congreso Hispano-Italiano de Matemática Financiera y Actuarial (3. 2000. Bilbao). Congreso Nacional de Matemática Financiera y Actuarial (5. 2000. Bilbao).
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Otros catálogos

• Red de Bibliotecas Universitarias (REBIUN)

Descripción principal

• En esta publicación se muestran un conjunto amplio de trabajos de investigación en el campo de la Matemática Financiera y Actuarial, la mayoría de ellos en línea con el avance y desarrollo de nuevos productos financieros y actuariales. Las ponencias presentadas muestran el avance reciente entre los investigadores de los materias como pensiones, siniestralidad, riesgo de mortalidad, valoración de acciones, rentabilidad de una cartera, comportamiento de los tipos de interés, etc.

Esta obra consta de los siguientes volúmenes

• Vol. 1
• Vol. 2

Listado de artículos

• Vol. 1. 2000

  • Valoración de Acciones Tecnológicas

    Prosper Lamothe Fernández

    págs. 15-35

    

  • Enfoque actuarial de una prestación complementaria de residencia para mayores

    Joseba Iñaki de la Peña Esteban

    págs. 39-68

    

  • El coste de un plan de pensiones según los métodos de valoración individual y agregado de la edad normal de entrada

    Ana García González, Francisco J. Peláez Fermoso

    págs. 69-90

    

  • Una aproximación a la valoración financiero-actuarial con descuento estocástico en tiempo discreto: aplicación a los planes de pensiones

    J. Torres, A. Falcó, F. Acedo, Fernando Benito

    págs. 91-104

    

  • Análisis y valoración de los sistemas de pensiones reformados en Latinoamérica

    Carlos Vidal Meliá, José Enrique Devesa Carpio, M. Martínez Pascual

    págs. 105-152

    

  • Algunas consideraciones sobre el tipo de descuento social

    María José Muñoz Torrecillas, Salvador Cruz Rambaud

    págs. 155-169

    

  • Explicación y predicción en la Matemática Financiera

    Dídac Ramírez Sarrió

    págs. 171-182

    

  • Préstamos a interés variable: un enfoque fundamental

    Alfonso Pascual Gañán, Francisco Javier Ortega Navarro

    págs. 183-210

    

  • Propuesta metodológica para la evaluación de la cración de valor en la gestión de los fondos de inversión

    Anxo Calvo-Silvosa, Isabel Nóvoa Arechaga

    págs. 211-228

    

  • Una estimación de la tendencia de la mortalidad abreviada futura a través de la evolución de los parámetros

    Amancio Betzuen Zalbidegoitia

    págs. 231-260

    

  • Una alternativa en la selección de los factores de riesgo a utilizar en el cálculo de primas

    Josep Fortiana Gregori, Eva Boj del Val, M. Mercè Claramunt Bielsa

    págs. 261-284

    

  • Cobertura de colectivos con múltiples estados

    Francisco Javier Sarrasí Vizcarra, Enrique Pociello García

    págs. 285-300

    

  • A fuzzi approach for granting personal credit

    Gisella Facchinetti, G. Mastroleo

    págs. 303-312

    

  • Propuesta de un modelo bifactorial para el cálculo del valor en riesgo en carteras de renta fija

    Pedro Gento Marhuenda

    págs. 313-342

    

  • Aplicación de la teoría de los valores extremos en la gestión de riesgos financieros: posibilidades y limitaciones para el cálculo del value-al-risk (var)

    María Coronado Vaca

    págs. 343-400

    

  • Predicción y primas de riesgo en el mercado interbancario español

    H. Torró

    págs. 401-425

    

  • Valoración de las opciones Arco Iris mediante simulación de Montecarlo Estratificado

    Francisco Prieto Pérez, José Luis Crespo Espert, Juan Antonio Sanz Sanz

    págs. 429-462

    

  • Dinamiesmo del valor de la base y de su volatilidad alrededor de la fecha de vencimiento de los mercados derivados

    Vicente Aragó Manzana, María Angeles Fernández Izquierdo

    págs. 463-476

    

  • Single factor stochastic modelling and weather derivatives valuation

    H. Torró, Vicente Meneu Ferrer

    págs. 477-500

    

  • Factores determinantes del desplazamiento máximo tolerado en inmunización contingente

    Luis Ferruz Agudo, María Pilar Portillo Tarragona

    págs. 501-532

    

• Vol. 2. 2000

  • Aproximaciones en la valoración de préstamos amortizables mediante rentas constantes: ¿un nuevo punto de vista?

    Lorenzo J. Reyes Alonso, Javier Giner Rubio, Néstor Amadeo Bruno Pérez

    págs. 535-546

    

  • Plazo que optimiza el precio financiero total unitario medio de un préstamo

    Jorge Navas, Albert Biayna Mulet, Eva Boj del Val

    págs. 547-566

    

  • Préstamo hipotecario a tipo fijo versus préstamo hipotecario a tipo variable: un estudio desde el punto de vista del consumidor

    María Angeles Menéndez de la Uz, M. Montserrat Díaz Fernández

    págs. 567-582

    

  • Distribución de los costes contratados conjuntamente por un grupo de empresas

    María del Carmen Valls Martínez, Salvador Cruz Rambaud

    págs. 583-594

    

  • MBS, default and social Welfare

    Ugo Merlone

    págs. 597-610

    

  • Determinantes y estimación empírica de la función de cancelación anticipada en los Bonos de Titulización hipotecaria

    María Paz Jordá Durá, Cristóbal González Baixauli, Román Ferrer Lapeña

    págs. 611-636

    

  • Índices de referencia de préstamos hipotecarios: análisis comparativo

    Manuel Lafuente Robledo, Isidro Sánchez Álvarez

    págs. 637-648

    

  • El diferencial de rentabilidad de la renta fija privada y su relación con el plazo

    Antonio Díaz Pérez, Eliseo Navarro Arribas

    págs. 651-682

    

  • Threshold Modeling of the Spanish Short-Rate of Interest

    Antoni Vidiella, Antonio Alegre Escolano

    págs. 683-694

    

  • La hipótesis de las expectativas en el largo plazo: evidencia en el mercado de deuda pública

    Juan M. Nave Pineda, Magdalena Massot Perelló

    págs. 695-714

    

  • Los tipos de interés en la Unión Económica y Monetaria: influencia sobre el mercado de renta variable y relaciones con otras variables (1996-1999)

    Jordi Esteve Comas

    págs. 717-744

    

  • Estimación de la estructura temporal de las tasas de interés en Chile, 1994-1997

    Hortènsia Fontanals Albiol, Sergio Zúñiga Jara

    págs. 745-776

    

  • Estructura temporal de los tipos de interés: incorporación del tiempo en el precio del riesgo de mercado

    Julia Martínez Rodríguez, Lourdes Gómez del Valle

    págs. 777-796

    

  • Un estudio empírico de la duración arriesgada a partir de las relaciones a largo plazo entre activos sujetos a distintos niveles de riesgo de insolvencia

    Francisco Escribano Sotos

    págs. 797-826

    

  • Stochastic Accumulating and discounting laws: equilibrium under mean criterion

    Antonio Alegre Escolano, Rosa María Mayoral Martínez

    págs. 829-848

    

  • Risk management and financial guarantees

    Piera Mazzoleni

    págs. 849-862

    

  • El reaseguro financiero como alternativa al reaseguro tradicional

    Francisco Javier Sarrasí Vizcarra, María José Pérez Fructuoso

    págs. 863-884

    

  • Influencias de las políticas de dividendos en la solvencia de las entidades aseguradoras

    María Teresa Mármol, Antonio Alegre Escolano, M. Mercè Claramunt Bielsa

    págs. 885-904

    

  • Duración: modelos paramétricos y modelos de equilibrio estocástico

    Elisabet Ruiz, Hortènsia Fontanals Albiol

    págs. 907-934

    

  • Un estudio sobre autocorrelaciones no lineles en la bolsa española

    Francisco Javier Gamero Rojas, María de los Angeles Domínguez Serrano, Jesús María Sánchez Montero

    págs. 935-948

    

  • La distribución poisson multivariante aplicada al control de morosos de una empresa

    Antonio Alegre Escolano, Enrique Pociello García, Javier Varea

    págs. 949-964

    

  • Suma financiera de capitales y flujos en el ambiente compuesto definido por una estructura de tipos de interés

    Alfonso M. Rodríguez Rodríguez

    págs. 965-989