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Área de conocimientoPortal Institucional (Dialnet CRIS)Identificadores de autorPeriodo de publicación recogido
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The information content of Eonia swap rates before and during the financial crisis.
L. Hernandis, H. Torró
Journal of banking and finance, ISSN 0378-4266, Vol. 37, Nº. 12, 2013, págs. 5316-5328
Cobertura con contratos de futuros en los mercados europeos del gas
H. Torró, Beatriz Martínez Martínez
Harvard Deusto Finanzas y Contabilidad, ISSN 1134-0827, Nº. 97, 2010, págs. 52-61
Helena Chuliá, H. Torró
Investigaciones económicas, ISSN 0210-1521, Vol. 31, Nº 3, 2007, págs. 445-474
Contagios de volatilidad y estrategias de negociación entre acciones grandes y pequeñas
Helena Chuliá, Angel Pardo Tornero, H. Torró
Bolsa de Madrid, ISSN 0211-5336, Nº 144, 2005, págs. 36-39
Contagios de volatilidad entre los mercados de acciones y sus derivados
H. Torró, Vicente Meneu Ferrer
Bolsa de Madrid, ISSN 0211-5336, Nº 136, 2004, págs. 66-67
Predicción y primas de riesgo en el mercado interbancario español
H. Torró
Revista española de financiación y contabilidad, ISSN 0210-2412, Nº 120, 2004, págs. 13-46
Incidencia de la climatología en el consumo de gas y electricidad en España
Francisco José Climent Diranzo, H. Torró, Enric Valor, Vicente Caselles Miralles
Información Comercial Española, ICE: Revista de economía, ISSN 0019-977X, Nº 808, 2003 (Ejemplar dedicado a: Infraestructuras, transportes e industrias de red), págs. 55-70
Cobertura dinámica del riesgo de interés con futuros: Una aplicación al mercado de deuda pública español
H. Torró, Eliseo Navarro Arribas
Moneda y crédito, ISSN 0026-959X, Nº 211, 2000, págs. 121-154
Evolución temporal de la razón de cobertura: Una aplicación al IBEX-35
H. Torró
Revista española de financiación y contabilidad, ISSN 0210-2412, Nº 82, 1995, págs. 125-144
Valoración por arbitraje en un modelo de mercado uniperiodal
Vicente Meneu Ferrer, H. Torró
Homenaje al Profesor Gutiérrez Valdeón, 2004, ISBN 84-9772-304-X, págs. 345-366
Predicción y primas de riesgo en el mercado interbancario español
H. Torró
Matemática financiera y actuarial : ponencias del V Congreso Nacional y III Hispano-Italiano, Bilbao, 26, 27 y 28 de abril de 2000, Vol. 1, 2000, ISBN 84-8373-310-2, págs. 401-425
Single factor stochastic modelling and weather derivatives valuation
H. Torró, Vicente Meneu Ferrer
Matemática financiera y actuarial : ponencias del V Congreso Nacional y III Hispano-Italiano, Bilbao, 26, 27 y 28 de abril de 2000, Vol. 1, 2000, ISBN 84-8373-310-2, págs. 477-500
Hedging spark spread risk with futures
Beatriz Martínez Martínez, H. Torró
Working papers = Documentos de trabajo: Serie EC - (Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas), Nº. 1, 2017, págs. 1-52
Testing the expectations hypothesis in euro overnight interest swap rates
Lucía Hernandis, H. Torró
Notas técnicas: [continuación de Documentos de Trabajo FUNCAS], ISSN-e 1988-8767, Nº. 689, 2012
Short-term electricity futures prices: Evidence on the time-varying risk premium
Julio J. Lucía López, H. Torró
Working papers = Documentos de trabajo: Serie EC - (Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas), Nº. 8, 2008
Volatility transmission patterns and terrorist attacks
Helena Chuliá, Francisco José Climent Diranzo, Pilar Soriano Felipe, H. Torró
Working papers = Documentos de trabajo: Serie EC - (Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas), Nº. 9, 2007
Single factor stochastic models with seasonality applied to underlying weather derivatives variables
H. Torró, Vicente Meneu Ferrer, Enric Valor
Working papers = Documentos de trabajo: Serie EC - (Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas), Nº. 22, 2001
Estratègies de cobertura del risc de tipus d'interés en les carteres de renda fixa
H. Torró
Universidad de Valencia = Universitat de València, 1997. ISBN 84-370-3233-4
Estrategies de cobertura del risc de tipus d'interes en les carteres de renda fixa
H. Torró
Tesis doctoral dirigida por Eliseo Navarro Arribas (dir. tes.). Universitat de València (1997).
Essays on european natural gas market
Tesis doctoral dirigida por H. Torró (dir. tes.). Universitat de València (2018).
Volatility in financial markets: asymmetries, spillovers and trading rules
Tesis doctoral dirigida por H. Torró (dir. tes.). Universitat de València (2007).
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