Peter Carr

• Artículos de revistas (5)

• Artículos de revistas

  • Analyzing volatility risk and risk premium in option contracts: a new theory

    Peter Carr, Liuren Wu

    Journal of financial economics, ISSN 0304-405X, Vol. 120, Nº. 1, 2016, págs. 1-20

    

  • Stochastic risk premiums, stochastic skewness in currncy options, and stochastic discount factors in international economies.

    Gurdip Bakshi, Peter Carr, Liuren Wu

    Journal of financial economics, ISSN 0304-405X, Vol. 87, Nº. 1, 2008, págs. 132-156

    

  • Stochastic skew in currency options.

    Peter Carr, Liuren Wu

    Journal of financial economics, ISSN 0304-405X, Vol. 86, Nº. 1, 2007, págs. 213-247

    

  • "Re-borderisation" in the South-Western Novels of Ana Castillo and Cormac McCarthy

    Peter Carr

    Revista de Estudios Norteamericanos, ISSN-e 2253-8410, ISSN 1133-309X, Nº. 12, 2007, págs. 21-35

    • Texto completo
    

  • What Type of Process Underlies Options? A Simple Robust Test

    Liuren Wu, Peter Carr

    The Journal of finance, ISSN 0022-1082, Vol. 58, Nº 6, 2003, págs. 2581-2610

    • Resumen
    

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