Periodo de publicación recogido
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Treasury option returns and models with unspanned risks
Gurdip Bakshi, John Crosby, Xiaohui Gao, Jorge W. Hansen
Journal of financial economics, ISSN 0304-405X, Vol. 150, Nº. 3, 2023, pág. 7
Dark Matter in (Volatility and) Equity Option Risk Premiums
Gurdip Bakshi, John Crosby, Xiaohui Gao
Operations research, ISSN 0030-364X, Nº. 6, 2022, págs. 3108-3124
Predictability of currency carry trades and asset pricing implications.
Gurdip Bakshi, George Panayotov
Journal of financial economics, ISSN 0304-405X, Vol. 110, Nº. 1, 2013, págs. 139-163
Variance bounds on the permanent and transitory components of stochastic discount factors.
Gurdip Bakshi, Fousseni Chabi-Yo
Journal of financial economics, ISSN 0304-405X, Vol. 105, Nº. 1, 2012, págs. 191-208
Gurdip Bakshi, George Panayotov, Georgios Skoulakis
Journal of financial economics, ISSN 0304-405X, Vol. 100, Nº. 3, 2011, págs. 475-495
Firstpassage probability, jump models, and intra-horizon risk.
Gurdip Bakshi, George Panayotov
Journal of financial economics, ISSN 0304-405X, Vol. 95, Nº. 1, 2010, págs. 20-40
Returns of claims on the upside and the viability of U-shaped pricing kernels.
Gurdip Bakshi, Dilip Madan, George Panayotov
Journal of financial economics, ISSN 0304-405X, Vol. 97, Nº. 1, 2010, págs. 130-154
Do subjective expectations explain asset pricing puzzles?
Gurdip Bakshi, Georgios Skoulakis
Journal of financial economics, ISSN 0304-405X, Vol. 98, Nº. 3, 2010, págs. 462-477
Gurdip Bakshi, Peter Carr, Liuren Wu
Journal of financial economics, ISSN 0304-405X, Vol. 87, Nº. 1, 2008, págs. 132-156
Average Rate Claims with Emphasis on Catastrophe Loss Options
Gurdip Bakshi, Dilip Madan
Journal of financial and quantitative analysis, ISSN 0022-1090, Vol. 37, Nº 1, 2002, págs. 93-115
Empirical performance of alternative option pricing models
Gurdip Bakshi, Charles Cao
The Journal of finance, ISSN 0022-1082, Vol. 52, Nº 5, 1997, págs. 2003-2049
Option Pricing and Hedging Performance Under Stochastic Volatility and Stochastic Interest Rates
Charles Cao, Gurdip Bakshi, Zhiwu Chen
Handbook of Financial Econometrics and Statistics / coord. por Cheng-Few Lee, John C. Lee, 2015, ISBN 978-1-4614-7749-5, págs. 2653-2700
Option Pricing and Hedging Performance Under Stochastic Volatility and Stochastic Interest Rates
Gurdip Bakshi, Charles Cao, Zhiwu Chen
Handbook of quantitative finance and risk management / coord. por Cheng-Few Lee, Alice C. Lee, John C. Lee, 2010, ISBN 978-0-387-77117-5, págs. 547-574
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