Option Pricing and Hedging Performance Under Stochastic Volatility and Stochastic Interest Rates

• Autores: Gurdip Bakshi, Charles Cao, Zhiwu Chen
• Localización: Handbook of quantitative finance and risk management / coord. por Cheng-Few Lee, Alice C. Lee, John C. Lee, 2010, ISBN 978-0-387-77117-5, págs. 547-574
• Idioma: inglés
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