Periodo de publicación recogido
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Liquidity risk in stock returns: An event-study perspective
Charles Cao, Lubomir Petrasek
Journal of banking and finance, ISSN 0378-4266, Vol. 45, Nº. 8, 2014, págs. 72-82
Can hedge funds time market liquidity?
Charles Cao, Yong Chen, Bing Liang, Andrew W. Lo
Journal of financial economics, ISSN 0304-405X, Vol. 109, Nº. 2, 2013, págs. 493-516
Empirical performance of alternative option pricing models
Gurdip Bakshi, Charles Cao
The Journal of finance, ISSN 0022-1082, Vol. 52, Nº 5, 1997, págs. 2003-2049
Does the specialist matter? Differential execution costs and intersecurity subsidization on the
Charles Cao, Hyuk Choe
The Journal of finance, ISSN 0022-1082, Vol. 52, Nº 4, 1997, págs. 1615-1640
Option Pricing and Hedging Performance Under Stochastic Volatility and Stochastic Interest Rates
Charles Cao, Gurdip Bakshi, Zhiwu Chen
Handbook of Financial Econometrics and Statistics / coord. por Cheng-Few Lee, John C. Lee, 2015, ISBN 978-1-4614-7749-5, págs. 2653-2700
Option Pricing and Hedging Performance Under Stochastic Volatility and Stochastic Interest Rates
Gurdip Bakshi, Charles Cao, Zhiwu Chen
Handbook of quantitative finance and risk management / coord. por Cheng-Few Lee, Alice C. Lee, John C. Lee, 2010, ISBN 978-0-387-77117-5, págs. 547-574
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