Resumen de Modelos de series temporales parsimoniosas y de memoria larga vectoriales
EL PRESENTE TRABAJO ES UN ESTUDIO DE ESTADISTICA MATEMATICA, SE BASA EN LAS INVESTIGACIONES REALIZADAS POR SPOLIA Y CHANDER, ENTRE OTROS, ACERCA DE CIERTOS MODELOS DE SERIES TEMPORALES ESTACIONARIAS PARSIOMONIOSAS. ADEMAS SE INSPIRA EN LOS TRABAJOS DE MCLEOD, GRANGER, HOSKING Y ANDEL, SOBRE SERIES TEMPORALES DE MEMORIA LARGA.
TODOS LOS ESTUDIOS CITADOS SE REALIZARON PARA SERIES TEMPORALES ESCALARES. QUEDO ABIERTA LA INVESTIGACION DEL CASO MULTIVARIANTE.
ESTA TESIS RECOGE LOS PLANTEAMIENTOS ANTEDICHOS Y LOS GENERALIZA: LOS MODELOS QUE ESTABAN ESTUDIADOS EN UNA DIMENSION PASAN A SER MULTIDIMENSIONALES. SE HAN CONSTRUIDO ALGUNOS MODELOS DE ESTE TIPO, ESTUDIANDO SUS DIVERSOS ASPECTOS.
