Resumen de Dualidad y sensibilidad en la programación multiobjetivo. Aplicaciones a la teoría financiera
En el campo de la programación multiobjetivo se desarrolla una nueva teoria de la dualidad y analisis de sensibilidad, Se extienden los clasicos resultados del caso escalar al campo vectorial. Se consiguen propiedades fundamentales con un grado de generalidad superior al de otras teorias previas de la literatura especializada. Se obtiene un novedoso teorema de la envolvente para el caso vectorial.
Los resultados se aplican satisfactoriamente al campofinanciero, especialmente, a la gestion del riesgo de los tipos de interes.
