Resumen de Tres modelos de riesgo para la gestión macroprudencial bancaria
Esta tesis doctoral propone tres modelos de riesgo para mejorar la supervisión macroprudencial bancaria. El objetivo es crear una línea de defensa que permita gestionar mejor el riesgo sistémico en el sistema financiero internacional. Dos modelos permiten conocer las interrelaciones de riesgo entre las contrapartidas financieras y su exposición al riesgo país. El tercer modelo es una simulación de Montecarlo para calcular la probabilidad de impago de una Entidad de Contrapartida Central (ECC).
