El principal objetivo de esta tesis doctoral es la generalización del llamado caso clásico de la teoría del riesgo. Dicha generalización se consigue suponiendo el horizonte temporal infinito y también cuando es finito dicho horizonte. En este último caso se ha diseñado un método original para el calculo numérico de la probabilidad de ruina. La metodología utilizada es la simulación Montecarlo.
© 2001-2024 Fundación Dialnet · Todos los derechos reservados