Resumen de Optimización borrosa. Aplicación al problema de análisis y selección de carteras

Francesc Josep Orti Celma

• La tesis aborda problemas de optimización borrosa, tanto lineal como no lineal, con múltiples objetivos, y algunos de los métodos de resolución, A partir de estos métodos, se introduce un nuevo planteamiento del problema de carteras clásico, introducido por Markowitz, a partir del uso de la matemática de los conjuntos borrosos y de la redefinición del concepto de riesgo de la inversión. Se usan los métodos de optimización borrosa para proponer algoritmos de resolución del problema de carteras en entorno de incertidumbre.