Lidia Sanchís Marco

• Artículos de revistas (2)
• Colaboraciones en obras colectivas (4)
• Documentos de trabajo/Prepublicaciones (2)
• Tesis (1)

• Artículos de revistas

  • On multicollinearity and the value of the shape parameter in the term structure Nelson-Siegel model

    Angel León Valle, Antonio Rubia Serrano, Lidia Sanchís Marco

    Aestimatio: The IEB International Journal of Finance, ISSN 2173-0164, Nº. 16, 2018, págs. 8-29

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  • Measuring tail-risk cross-country exposures in the banking Industry

    Antonio Rubia Serrano, Lidia Sanchís Marco

    Revista de economía aplicada, ISSN 1133-455X, Vol. 25, Nº 74, 2017, págs. 27-74

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• Colaboraciones en obras colectivas

  • Creating and studding relations in spatial commodity maps

    Lidia Sanchís Marco, Gema Fernández-Avilés Calderón, José María Montero Lorenzo

    Comercio Internacional: una perpectiva regional, 2017, ISBN 978-84-697-6568-5

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  • Assessing Student Performance in Problem Based Learning: a case study in consulting masater degree

    Lidia Sanchís Marco

    Experiencias docentes en titulaciones sociales y jurídicas / coord. por Ana Fernández Pérez, Susana Villaluenga de Gracia; Pedro José Carrasco Parrilla (dir.), 2017, ISBN 978-84-9143-496-2, págs. 235-240

    

  • Modeling Risk Measures in the Quantile regression Framework

    Lidia Sanchís Marco

    I Jornadas Doctorales de Castilla-La Mancha (Resúmenes de Comunicaciones): el doctorado: impacto social y futuro profesional. Ciudad-Real, 2 de febrero 2011 / coord. por Miguel Ángel Collado Yurrita, Juan José Hernández Adrover, 2011, ISBN 978-84-693-9605-6, pág. 27

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  • Liquidity and trading activity to forecast downside risk: a quantile regression approach

    Antonio Rubia Serrano, Lidia Sanchís Marco

    Anales de economía aplicada 2010 / coord. por Martín Sevilla Jiménez, Teresa Torregrosa Martí, 2010, ISBN 978-84-92954-15-5

    

• Documentos de trabajo/Prepublicaciones

  • Measuring Tail-Risk Cross-Country Exposures in the Banking Industry

    Antonio Rubia Serrano, Lidia Sanchís Marco

    Working papers = Documentos de trabajo: Serie AD, Nº. 1, 2015, págs. 1-51

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  • On downside risk predictability through liquidity and trading activity: a quantile regression approach

    Antonio Rubia Serrano, Lidia Sanchís Marco

    Working papers = Documentos de trabajo: Serie AD, Nº. 14, 2011, págs. 1-38

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• Tesis

  • Market crises and the conditional distribution of financial returns: a downside risk and pricing errors analysis.

    Lidia Sanchís Marco

    Tesis doctoral dirigida por Antonio Rubia Serrano (dir. tes.). Universidad de Castilla-La Mancha (2014).

    • Resumen
    • Tesis en acceso abierto en: RUIdeRA
    

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