InstitucionesPeriodo de publicación recogido
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Optimal portfolio execution problem with stochastic price impact
Huiyuan Ma, Chi Chung Siu, Song-Ping Zhu, Robert J. Elliott
Automatica: A journal of IFAC the International Federation of Automatic Control, ISSN 0005-1098, Nº. 112, 2020
Event-based state estimation of discrete-state hidden Markov models
Dawei Shi-, Robert J. Elliott, Tongwen Chen
Automatica: A journal of IFAC the International Federation of Automatic Control, ISSN 0005-1098, Vol. 65, 2016, págs. 12-26
On pricing barrier options with regime switching
Robert J. Elliott, Tak Kuen Siu, Chan Leunglung
Journal of computational and applied mathematics, ISSN 0377-0427, Vol. 256, Nº 1, 2014, págs. 196-210
A modified hidden Markov model
John van der Hoek, Robert J. Elliott
Automatica: A journal of IFAC the International Federation of Automatic Control, ISSN 0005-1098, Vol. 49, Nº. 12, 2013, págs. 3509-3519
Discrete time mean-field stochastic linear-quadratic optimal control
Robert J. Elliott, X. Li, Yuan.Hua Ni
Automatica: A journal of IFAC the International Federation of Automatic Control, ISSN 0005-1098, Vol. 49, Nº. 11, 2013, págs. 3222-3233
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